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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Romero, Enrique Duarte-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6524287739734094pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Souza, Fábio Régis de-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0915973500857623pt_BR
dc.contributor.referee1Silva, Alexandre Bandeira Monteiro e-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2072681457404774pt_BR
dc.contributor.referee2Oliveira, Pedro Rodrigues de-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2027376969941649pt_BR
dc.creatorCanterle, Albino Torales-
dc.date.accessioned2020-09-02T13:12:26Z-
dc.date.available2020-09-02T13:12:26Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationCANTERLE, Albino Torales. Pass-through: estimação dos efeitos das variações cambias sobre a inflação utilizando Vetores Autorregressivos (VAR). 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3995-
dc.description.abstractThe aim of this paperwork was to estimate and analyze the impact of the nominal exchange rate variation in the price index in the Brazilian economy from 2000 to 2015 using quarterly data. Estimating the pass-through degree in the Brazilian economy and for how long an unexpected increase of the Dollar price affects the inflation. To perform the analysis, it was used the Vector Autoregressions Model (VAR), and performed tests of correlation, stationarity tests, normality and serial correlation of residuals, in order to determine the VAR model consistency. It was possible to observe that an unexpected increase in the nominal exchange rate affects the Brazilian inflation for an acumulated period of two years, and that such variable is responsible for approximately 27.5% of the total variation of the IPCA. A 3.5 percentage points increase in the exchange rate leads to a cumulative 1,2 percentage points increase in inflation. In addition, it was verified that the Brazilian economy does not instantly respond to a Real depreciation, such shock takes about three months to reflect in the price index.en
dc.description.resumoEsse trabalho visa estimar e analisar o impacto que a variação cambial exerce no índice de preços internos da economia brasileira durante o período de 2000 até 2015, utilizando dados trimestrais. Estimando o grau de pass-through na economia brasileira e por quanto tempo um aumento inesperado no dólar afeta a inflação. Para isso foi utilizado o método de Vetores Autorregressivos (VAR) e realizados testes de correlação, estacionariedade, normalidade e Autocorrelação serial dos resíduos, a fim de determinar a consistência do modelo VAR. Foi possível constatar que um aumento inesperado na taxa de câmbio nominal afeta a inflação Brasileira por um período acumulado de dois anos, e que tal variável a responsável por aproximadamente 27,5% da variação total do IPCA. Um aumento de 3,5 pontos percentuais na taxa de cambio leva a um aumento acumulado de 1,3 pontos percentuais na inflação. Constatou- se também que a economia não reage imediatamente a uma depreciação do real, tal choque leva aproximadamente um trimestre para ser repassado ao índice de preços.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-02T13:12:26Z No. of bitstreams: 1 AlbinoToralesCanterle.pdf: 1321999 bytes, checksum: 0b01fd78380c7f9397d576b1191f8411 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-09-02T13:12:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlbinoToralesCanterle.pdf: 1321999 bytes, checksum: 0b01fd78380c7f9397d576b1191f8411 (MD5) Previous issue date: 2017en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Grande Douradospt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFGDpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectPass-throughen
dc.subjectInflação econômicapt_BR
dc.subjectInflation (Finance)en
dc.subjectTaxa de câmbiopt_BR
dc.subjectExchange rateen
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titlePass-through: estimação dos efeitos das variações cambias sobre a inflação utilizando Vetores Autorregressivos (VAR)pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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