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http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3569| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A Correlação entre o risco-país e o mercado de capitais no Brasil entre os anos de 2000 a 2013 |
| Autor(es): | Cunha, Raul Augusto |
| Primeiro Orientador: | Chiariello, Caio Luis |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Pedro Rodrigues de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Soraia Santos da |
| Resumo: | Esse trabalho teve como objetivo investigar se existe correlação entre o risco-país calculada pela JP Morgan e o mercado de capitais no Brasil entre os anos de 2000 a 2013. Utilizando os trabalhos de Famá e Gimenes (2003), Silva (2008) e Corrêa (2009),como referenciais teóricos, foram coletados os índices da Bovespa e os valores calculados do risco-país entre os anos de 2000 a 2013. Os índices foram coletados a partir de um conjunto de palavras-chave relacionadas ao mercado de capitais e risco-país. A partir do portal principal do mercado de capitais brasileiro, Bovespa. Utilizando-se os mecanismos de busca disponíveis nos websites foram realizadas buscas e coletados os índices. Paralelamente, foram coletadas informações sobre o risco-país relacionadas ao Brasil, no portal do Ipea Data. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para medir a correlação entre o risco-país e a variação do mercado de capitais brasileiro. Após a análise pode- se concluir que a variável explicativa risco-país está correlacionado com a variável explicada, definida pelo mercado de capitais brasileiro, Bovespa. Conclui-se então, que existe uma forte correlação negativa entre o risco-país e a bolsa de valores no Brasil. |
| Abstract: | This work aimed investigate if exist the relation between the country risk calculated by JP Morgan and the brazilian Market capital between the year os 2000 to 2013. Utilizing the work of Famá and Gimenes (2003), Silva (2008), and Corrêa (2009), like historical referential, were collected the indexes of Bovespa and the calculated value of country risk between the year of 2000 to 2013. The indexes were collected from a key words set related to brazilian capital Market and country risk. From the main portal of brazilian capital Market, Bovespa. Utilizing the search mechanism available from websites about country risk related with Brazil, in the portal Ipea Data. The coeficiente of correlation Pearson was used to measure the correlation between the country risk and the variation of brazilian capital Market. After the analysis, we can conclude that the variable explicative country risk is correlated with the variable explained, defined by the brazilian capital market, Bovespa. So we can conclude that existo ne Strong correlation negative between risk- country and the brazilian stock exchange. |
| Palavras-chave: | Risco-país Country risk Mercado de capitais Capital market |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
| Citação: | CUNHA, Raul Augusto. A Correlação entre o risco-país e o mercado de capitais no Brasil entre os anos de 2000 a 2013. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3569 |
| Data do documento: | 2014 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
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