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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Noriller, Rafael Martins-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0402366978093807pt_BR
dc.contributor.referee1Silva, Josimar Pires da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9929424673911279pt_BR
dc.contributor.referee2Nogueira, Maria Aparecida Farias de Souza-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7891161158206645pt_BR
dc.creatorCosta, Edgar Maria Ferreira da-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4569993217476521pt_BR
dc.date.accessioned2020-02-19T17:34:26Z-
dc.date.available2020-02-19T17:34:26Z-
dc.date.issued2019-11-29-
dc.identifier.citationCOSTA, Edgar Maria Ferreira da. A Interferência da macroeconomia no desempenho dos mercados acionários da América Latina e Ásia. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2514-
dc.description.abstractThe present research aimed to analyze the impact of variations in stock market performance. To achieve the goal, data from 2000 to 2018 were considered from nine countries located in Latin America and Asia, including: Brazil, Chile, China, India, Japan, Malaysia, Mexico, Peru and Russia. The independent variables used in the study to find the macroeconomic effects on the financial market were Economic Freedom D(Ln(EF)), Unemployment Rate D(DES), Gross Domestic Product D(%Δ GDP) and Exchange Rate D(TC). It was also used as a proxy for performance and as a dependent variable the Local Stock Exchange Score D(BOLSA). Subsequently, panel data regression was performed using the Newey-West technique. The results showed that all variables are significant at 10%, being that D(Ln(EF)) and D(CT) presented a negative relationship with D(BOLSA), while D(DES) and D(%Δ GDP) presented a positive relationship with D(BOLSA).en
dc.description.resumoA presente pesquisa teve por objetivo analisar o impacto das variações no desempenho do mercado de ações. Para atingir o objetivo foram considerados dados de 2000 a 2018, de nove países situados na América Latina e Ásia, sendo eles: Brasil, Chile, China, Índia, Japão, Malásia, México, Peru e Rússia. As variáveis independentes utilizadas no trabalho para encontrar os efeitos macroeconômicos sobre o mercado financeiro foram a Liberdade Econômica D(Ln(EF)), Taxa de Desemprego D(DES), Produto Interno Bruto D(%Δ PIB) e Taxa de Câmbio D(TC). Ainda foi utilizada como proxy para o desempenho e como variável dependente a Pontuação da Bolsa de Valores Local D(BOLSA). Posteriormente foi feita a regressão por dados em painel, com técnica de Newey-West. Os resultados mostraram que todas as variáveis são significativas a 10%, sendo que D(Ln(EF)) e D(TC) apresentaram relação negativa com D(BOLSA), enquanto que D(DES) e D(%Δ PIB) apresentaram relação positiva com D(BOLSA).pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-02-19T17:34:26Z No. of bitstreams: 1 EdgarMariaFerreiradaCosta.pdf: 1399414 bytes, checksum: 68120da2a08bc2eee56e629fadd43b9d (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-02-19T17:34:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EdgarMariaFerreiradaCosta.pdf: 1399414 bytes, checksum: 68120da2a08bc2eee56e629fadd43b9d (MD5) Previous issue date: 2019-11-29en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Grande Douradospt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFGDpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectBolsa de valorespt_BR
dc.subjectStock exchangesen
dc.subjectVariáveis macroeconômicaspt_BR
dc.subjectMacroeconomic variablesen
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEISpt_BR
dc.titleA Interferência da macroeconomia no desempenho dos mercados acionários da América Latina e Ásiapt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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