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metadata.dc.type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: A Interferência da macroeconomia no desempenho dos mercados acionários da América Latina e Ásia
metadata.dc.creator: Costa, Edgar Maria Ferreira da
metadata.dc.contributor.advisor1: Noriller, Rafael Martins
metadata.dc.contributor.referee1: Silva, Josimar Pires da
metadata.dc.contributor.referee2: Nogueira, Maria Aparecida Farias de Souza
metadata.dc.description.resumo: A presente pesquisa teve por objetivo analisar o impacto das variações no desempenho do mercado de ações. Para atingir o objetivo foram considerados dados de 2000 a 2018, de nove países situados na América Latina e Ásia, sendo eles: Brasil, Chile, China, Índia, Japão, Malásia, México, Peru e Rússia. As variáveis independentes utilizadas no trabalho para encontrar os efeitos macroeconômicos sobre o mercado financeiro foram a Liberdade Econômica D(Ln(EF)), Taxa de Desemprego D(DES), Produto Interno Bruto D(%Δ PIB) e Taxa de Câmbio D(TC). Ainda foi utilizada como proxy para o desempenho e como variável dependente a Pontuação da Bolsa de Valores Local D(BOLSA). Posteriormente foi feita a regressão por dados em painel, com técnica de Newey-West. Os resultados mostraram que todas as variáveis são significativas a 10%, sendo que D(Ln(EF)) e D(TC) apresentaram relação negativa com D(BOLSA), enquanto que D(DES) e D(%Δ PIB) apresentaram relação positiva com D(BOLSA).
Abstract: The present research aimed to analyze the impact of variations in stock market performance. To achieve the goal, data from 2000 to 2018 were considered from nine countries located in Latin America and Asia, including: Brazil, Chile, China, India, Japan, Malaysia, Mexico, Peru and Russia. The independent variables used in the study to find the macroeconomic effects on the financial market were Economic Freedom D(Ln(EF)), Unemployment Rate D(DES), Gross Domestic Product D(%Δ GDP) and Exchange Rate D(TC). It was also used as a proxy for performance and as a dependent variable the Local Stock Exchange Score D(BOLSA). Subsequently, panel data regression was performed using the Newey-West technique. The results showed that all variables are significant at 10%, being that D(Ln(EF)) and D(CT) presented a negative relationship with D(BOLSA), while D(DES) and D(%Δ GDP) presented a positive relationship with D(BOLSA).
Keywords: Bolsa de valores
Stock exchanges
Variáveis macroeconômicas
Macroeconomic variables
metadata.dc.subject.cnpq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS
metadata.dc.language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
Publisher: Universidade Federal da Grande Dourados
metadata.dc.publisher.initials: UFGD
metadata.dc.publisher.department: Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia
Citation: COSTA, Edgar Maria Ferreira da. A Interferência da macroeconomia no desempenho dos mercados acionários da América Latina e Ásia. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2019.
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
URI: http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2514
Issue Date: 29-Nov-2019
Appears in Collections:Ciências Contábeis

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